آموزش اندیکاتور مکدی (MACD) و روش کار با آن

اندیکاتور مکدی چیست؟  یکی از مهم ترین و محبوب ترین اندیکاتور های بازار های مالی، اندیکاتور MACD است. MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence به معنای همگرایی و واگراییِ میانگین حرکت است. امروزه بسیاری از تحلیلگران از این اندیکاتور در تحلیلهای خود بهره میبرند.

یکی از دلایل محبوب بودن این اندیکاتور این است که توسط آن به سادگی میتوانیم یک روند قیمتی را در هر نموداری و در هر تایم فریمی دنبال کنیم. در واقع این اندیکاتور با شناسایی روند بازار، بهترین نقاط را برای خرید و فروش به ما نشان میدهد.

MACD اینکار را با یک فرمول ساده و از طریق محاسبه اختلاف ارتفاع بین MAها انجام میدهد. از آنجایی که دو خط مووینگ اوریج یا MA داده‌های خود را از اعداد متفاوتی میگیرند، بین آنها اختلاف ایجاد میشود.

در مقاله‌ی “اندیکاتور MA” به طور مفصل به MA یا میانگین حرکت پرداخته‌ایم در صورتی که درباره میانگینها اطلاعاتی ندارید میتوانید به آن مراجعه کنید.

علیرغم تصوری که افراد بعد از دیدن نخستین بار این اندیکاتور دارند، این اندیکاتور اندیکاتور ساده‌ای است. در واقع بر خلاف اندیکاتورهای دیگر، مکدی فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

در ادامه این مقاله به صورت کامل این اندیکاتور را برای شما تشریح خواهیم کرد با ما همراه باشید.

تاریخچه مکدی

اندیکاتور مکدی توسط جرالد اپل (فیزیکدان آمریکایی) ساخته شد. این اختراع، نام جرالد اپل را در تاریخ تکنیکال ماندگار کرد. اپل، در حال حاضر 15 کتاب و چندین مقاله دانشگاهی منتشر کرده است.تریدر ها او را به عنوان یک متخصص در زمینه تحلیل تکنیکال میشناسند. اما مکدی که امروزه آن را میبینیم در سال 1986 درست شد. “هیستوگرام” یکی از بخشهایی بود که در این سال به مکدی اضافه شد.

انواع اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی دو نوع دارد: MACD  جدید و MACD کلاسیک که البته مکدی کلاسیک در تریدینگ ویو وجود ندارد، این دو نوع باهم کمی تفاوت دارند، در تصویر زیر میتوانید هردو نوع را مشاهده کنید. به نظر شما چه تفاوتی با همدیگر دارند؟

در ادامه هر دو شکل این اندیکاتورها را برای شما توضیح خواهیم داد.

مکدی کلاسیک و مکدی جدید

اندیکاتور MACD از چه بخشهایی ساخته شده است؟

مکدی کلاسیک (در تصویر قبل اندیکاتور بالایی) شامل یک هیستوگرام (همان خطوط میله ای) و دو MA (آبی و قرمزِ نقطه چین) است. خط قرمز با نام خط سیگنال و خط آبی با نام خط مکدی شناخته میشوند.

اما اندیکاتور مکدی معمولی یا مکدی جدید، از یک هیستوگرام و تنها یک خط قرمز که خط سیگنال نامیده میشود تشکیل شده است.

همانطور که در اوایل مقاله گفتیم مکدی از فرمول سختی برای محاسبه استفاده نمیکند و همین فرمول ساده را نرم افزارهای تحلیل برای برای ما محاسبه میکنند. همچنین هر اندیکاتور تنظیماتی دارد که شما میتوانید آنها را به دلخواه و متناسب سبک تحلیل خود تغییر دهید. برای مثال تنظیمات مکدی را برای شما شرح میدهیم:

تنظیمات مکدی

وقتی این اندیکاتور را به نمودار خود اضافه میکنید، قابلیت این را دارید که تنظیمات آن را به دلخواه عوض کنید!

برای مثال وقتی در سایتی مثل tradingview مکدی را به چارت اضافه کنید و برروی تنظیمات کلیک کنید سه پارامتر را میتوانید مشاهده کنید:

Fast Length: این عدد برای میانگین متحرکی است که طبق زمان سریعتر واکنش نشان میدهد. به طور پیشفرض این مقدار 12 است.

Slow Length: این عدد برای میانگین متحرکی است که طبق زمان کندتر واکنش نشان میدهد. به طور پیشفرض این مقدار 26 است.

Signal Smoothing: برای میانگین متحرکی است که تفاوت میان میانگین‌های حرکت سریع و کند را محاسبه میکند.

تغییر دادن این تنظیمات نیاز نیست و اگر آنها را دستکاری نکنید معمولا همانند تصویر به صورت پیشفرض برابر 12/26/9 هستند. بهترین تنظیمات مکدی هم همین اعداد هستند.

macd settings

حالا که با کلیت اندیکاتور MACD آشنا شدیم زمان آن رسیده که نحوه استفاده از آن را یاد بگیریم.

نحوه کار با مکدی به زبان ساده

اندیکاتور مکدی مجموعه ای از سه دنباله‌ی زمانی است که از داده‌های تاریخی و گدشته قیمت (اغلب قیمت بسته شدن) محاسبه می شود. این سه دنباله عبارتند از دنباله‌ی مخصوص MACD ، دنباله‌ی سیگنال (میانگین) و دنباله‌ی واگرایی که تفاوت این دو است.

برهمین اساس در نمایش این اندیکاتور، اجزا به این صورت به نمایش داده میشوند:

فرمول مکدی

خط MACD=میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه منهای میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه

خط سیگنال=میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط مکدی                 

هیستوگرام MACD=خط سیگنال منهای خط مکدی

نکته: ما نیازی به حفظ کردن این فرمول ها نخواهیم داشت. این کار در نرم افزار های معاملاتی، به طور خودکار، انجام خواهد شد. برای مثال به تصویر زیر توجه کنید:

تشخیص روند با مکدی

اگر خط MACD به بالای خط سیگنال برود، هیستوگرام یا همان خطوط میله‌ایِ کوتاه و بلند، سبز میشوند و در بالای خط صفر قرار می‌گیرند. در این مواقع میگوییم هیستوگرام مثبت شده و زمانی که هیستوگرام مثبت میشود، روند صعودی است.

هنگامی که میله‌های هیستوگرام سبز هستند و شروع به بزرگ شدن می‌کنند، این یعنی روند صعودی ما درحال قویتر شدن است. و برعکس، زمانیکه که شروع به کوچک شدن می‌کنند، یعنی روند صعودی در حال ضعیف شدن است.

اگر خط MACD به زیر خط سیگنال برود، هیستوگرام قرمز میشود و در بالای زیر خط صفر قرار می‌گیرد. در این مواقع میگوییم هیستوگرام منفی شده و زمانی که هیستوگرام منفی میشود، روند نزولی است.

هنگامی که میله‌های هیستوگرام قرمز هستند و شروع به بزرگ شدن می‌کنند، این یعنی روند نزولی ما درحال قویتر شدن است. و برعکس، زمانیکه که شروع به کوچک شدن می‌کنند، یعنی روند نزولی در حال ضعیف شدن است.

به همین راحتی میتوانید روند را از طریق مکدی تشخیص دهید.

اما چگونه میتوانیم از این خصوص سیگنال خرید و فروش دریافت کنیم؟

نحوه دریافت سیگنال با استفاده از اندیکاتور MACD

دریافت سیگنال با مکدی کار سختی نیست. در ادامه تمام حالاتی که این اندیکاتور به ما زمان خرید را اعلام میکند و یا به ما هشدار میدهد که زمان فروش فرا رسیده است را تشریح میکنیم:

1.شکسته شدن خط سیگنال

به دو خط مکدی و سیگنال دقت کنید. هنگامی که این دو خط از یکدیگر فاصله می گیرند، به این معنی است که شتاب قیمت در حال افزایش است و روند در حال قوی‌تر شدن. اما هر چه که این دو خط به یکدیگر نزدیک تر می‌شوند، نشان دهنده حرکت ضعیف قیمت است. حالا اگر این دو خط همدیگر را قطع کنند چه اتفاقی میافتد؟

اگر خط MACD، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند. این حرکت یک سیگنال برای خرید (روند صعودی) محسوب می‌شود. برعکس اگر مکدی، خط سیگنال را به سمت پایین قطع کند این سیگنال، یک سیگنال فروش است زیرا احتمالا روند نزولی خواهد شد.

البته در نظر داشته باشید ممکن است این علائم را در مکدی زیاد بببینید به خصوص اگر با تایم فریم‌های کوچکتر مثل 5 دقیقه‌ای کار میکنید پس لازم است احتیاط کنید و همزمان فاکتورهای دیگر را هم ببینید.

2.شکسته شدن خط صفر

یکی دیگر از علائمی که میتوانیم آن را سیگنال مکدی در نظر بگیریم قطع شدن خط صفر یا همان خط افقی وسط است. و هنگامی اتفاق میافتد که خط مکدی از وسط عبور کند. این اتفاق زمانی می افتد که هیچ تفاوتی بین میانگین متحرک نمایی سریع و آهسته وجود نداشته باشد.

رد شدن رو به بالا از خط صفر وقتی اتفاق می افتد که خط مکدی به بالای خط صفر حرکت کند تا وارد ناحیه‌ی مثبت شود. همچنین تقاطع نزولی هنگامی به وجود می‌آید که مکدی به زیر خط صفر حرکت کند تا منفی شود.

عبور خط مکدی به بالا سیگنال خرید و عبور به سمت پایین سیگنال فروش است. (این سیگنال زیاد قابل استناد نیست در استفاده از آن دقت کنید)

واگرایی در مکدی

و اما اصلی ترین کاربرد مکدی، مشاهده‌ی واگرایی‌ها بین قیمت و اندیکاتور مکدی است. واگرایی‌ها زمانی اتفاق می‌افتند که روند قیمتی خلاف روند اندیکاتور (اسیلاتور) باشد و به دو دسته‌ی واگرایی های عادی و مخفی تقسیم می‌شوند که هرکدام مثبت و منفی دارند.

واگرایی بحث مفصل اما شیرینی دارد. در صورتیکه با آن آشنا نیستید در مقاله‌ی واگرایی در تحلیل تکنیکال به طور کامل به آن پرداخته‌ایم.

divergence

نکات مهم و نباید های مکدی

اندیکاتور مکدی و در کل تمام اندیکاتورها چیزی بیشتر از یک ابزار در کنار هزاران ابزار دیگر نیستند!

تمام داده‌هایی که مکدی از آن استفاده میکند بر اساسِ حرکات قیمت در گذشته است. و از این رو این اندیکاتور “تاخیر” دارد.

investopedia

دیگر نکاتی که باید در هنگام استفاده از macd به آنها توجه کنید:

  • به خاطر داشته باشید، هیچگاه مکدی نباید تنها ملاک شما برای ورود و یا خروج از یک معامله باشد.
  • همواره به خاطر داشته باشید،مکدی میتواند سیگنالهای کاذب تولید کند پس همیشه قوانین مدیریت سرمایه رو رعایت کنین.
  • همواره سعی کنید از مکدی در روند ها استفاده کنید زیرا مکدی در تریدینگ رنج ها کارایی چندانی ندارد.
Subscribe
Notify of
guest
4 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام دیدگاه‌ها
مهرنیا
مهرنیا
9 months ago

سلام و سپاس، لطفاً بفرمایید اندیکاتورهای مک دی و پارابولیک سار در نرم افزار تریدینگ ویوو رایگانه یا خیر؟

alpha_c
Admin
7 months ago
Reply to  مهرنیا

سلام، بله اکثر اندیکاتورای مشهور رایگان در دسترس هستن

نازنین
نازنین
11 months ago

ممنون خیلی عالی بود

alpha_c
Admin
11 months ago
Reply to  نازنین

خواهش میکنم امیدوارم مفید بوده باشه

Site Footer

1
0
در بحث درباره این مطلب شرکت کنید.x
()
x

تمامی حقوق متعلق به ارزچی است © 2021-2020